Подробнее о том, что такое парный трейдинг

Одна из самых нейтральных рыночных стратегий, основанных на корреляции стоимости активов носит название «парный трейдинг». Способ применяется для торговли на валютном и фондовом рынках, при этом самым сложным этапом считается выбор активов для торговли. В этой статье мы затронем основные принципы работы парного трейдинга, способы выбора инструментов для торговли и использование методики на реальном счете.

Смысл метода

*Фотография предоставлена Pexels

Парный трейдинг является торговой стратегией, базирующейся на одновременной торговле на разных финансовых инструментах, коррелирующихся между собой. Последнее понятие означает взаимосвязь между величинами, которая может быть прямой и обратной:

• при прямой движение цены одного актива практически синхронно другому;
• при обратной – графики представляют собой практически зеркальную проекцию.

К примеру, в качестве прямой корреляции можно рассмотреть движение цен на нефть и цен на активы нефтяных компаний. При росте стоимостных показателей кривая обоих инструментов неуклонно ползет вверх, при падении – вниз.

При этом, цена активов разных компаний будет расти или падать по-разному. Это расхождение и можно использовать для работы.

Изначально в стратегии парного трейдинга заложен принцип равновесия, согласно которому коррелирующиеся активы даже при возникновении небольших коррекций, обязательно возвращаются к синхронному движению. Данные расхождения могут быть причиной изменения ставок центробанков, важных макроэкономических событий и т.д.

Цель стратегии – нахождение пары таких фининструментов, обладающих высокой степенью корреляции. Причем, важен именно тот период, когда один из них изменил отношение относительно другого. Переоцененный актив в данном случае продается, недооцененный покупается.

Тем самым трейдер формирует определенный корреляционный портфель, доходность которого напрямую зависит от движения цены данных инструментов. То есть, планируется, что через некоторое время корреляция вернется в свое русло и дальше обе позиции можно фиксировать с профитом.

Принципы выбора инструментов

Для выбора подходящих для торговли активов обычно используют как технический, так и фундаментальный анализ. Не менее важны и данные статистики по торговым инструментам.

Искать пары нужно, руководствуясь следующими принципами:

• выбирайте активы компаний, относящихся к одной сфере деятельности;
• предпочитайте контракты на равнозначные товары, к примеру, нефть, золото и т.д.;
• выбирайте валюту, обладающую определенной взаимосвязью.

Для оценки связи между двумя активами нередко применяют метод Пирсона. Чем выше показатель корреляции между инструментами, тем больше вероятность их синхронного перемещения. В данной связи применимо и такое понятие, как коинтеграция – свойство переменных, демонстрирующее их стабильную связь.

Выбрав инструменты, расположите их на едином графике. Если вы работаете с МТ4, для возможности осуществления данного действия необходимо будет установка специальных скриптов и инструментов. Однако для данной цели идеально подходит платформа TradingView.

Разместив котировки на графике, вы наглядно увидите, насколько они синхронны и зависимы друг от друга в определенном периоде. Перемена цен на инструменты – основной ориентир для торговли. Фундамент в данном случае – усредненное значение между ценами на активы, а расхождение от этой кривой или сужение к ней как раз используются для открытия ордеров.

Рискменеджмент в парном трейдинге

В данного вида торговле обязательно следует контролировать риски. Впрочем, как и в любой другой. Несмотря на то, что позиция считается условно нейтральной, неожиданные новости макроэкономики, к примеру, оказывающие непосредственное влияние на актив, могу вызвать серьезный скачок или пике цен. Именно поэтому перед вступлением в сделку, следует продумать параметры ограничения убытка.

Поскольку прибыльность стратегии напрямую зависит от размера спреда, установка стопа по торгуемым инструментам будет нецелесообразна. Обычно трейдеры ориентируются на совокупный убыток по обеим позициям. Следует заранее определить для ебя максимально допустимую потерю, если она случится и закрыть позиции в том случае, если убыток достиг выбранного показателя.

Парный трейдинг уже давно считается одной из самых прибыльных и простых стратегий торговли. Однако последнюю характеристику можно считать довольно условной. Для достижения успеха и извлечения прибыли трейдеру придется поработать над составлением плана действий, а также методом проб и ошибок выбрать подходящие инструменты. Биржевому игроку нужно уметь составлять технический и фундаментальный анализ, работать с новостями и правильно применять статистические данные.

Не менее важно уметь не опускать руки при просадке депозита и управлять рисками, устанавливая для себя максимальную планку убытка и регулярно проверяя свои стратегии на демо-счете.