Автор :  
Что Такое Margin Call Маржин Колл И Как Его Рассчитать?

Сен 01

Что Такое Margin Call Маржин Колл И Как Его Рассчитать?

На первый взгляд, особой разницы между ними нет — почти что синонимы. Уровень убытков, при котором трейдеру отправляется маржин колл, может быть абсолютно разным и устанавливается брокером в рамках условий по торговому счёту. Если у Вас нет торгового плана, и Вы надеетесь на то, что рынок пошел против Вашей позиции временно и скоро развернется, то вы можете дождаться наступления выше описанной ситуации и понести очень большие потери. Брокеры могут заставить инвесторов продать активы, независимо от текущей рыночной цены, для удовлетворения маржин колла, если инвестор не внесет средства. Маржин колл — это требования о дополнительном капитале или ценных бумагах, чтобы довести маржинальный счет до минимальной поддерживаемой маржи.

Можно начинать торговать на фондовой бирже, даже имея 5000 руб., но для комфортного старта требуется несколько десятков тысяч долларов. Маржинальная торговля требует внимания и просчета рисков. Если у вас случаются такие ситуации, как на рисунках выше, с вашей ТС или дисциплиной определенно не все хорошо. На Форекс иногда случаются чудеса, на рисунке ниже – пример редкого везения. Короткие позиции открывались при кажущемся развороте, и быстрый рост после этого усложнил ручное закрытие сделки.

Маржин Колл И Стоп Аут

Принято считать, что игра на бирже – это игра с нулевым результатом, то есть когда кто-то выигрывает деньги, их кто-то обязательно должен проиграть. На сегодняшний день это не совсем так, тем более в последние полтора года. Дело в том, что существует огромная масса денег, которые печатаются просто так, для обслуживания гос. Долга Соединенных Штатов, и субсидирования их экономики. Часть этих денег получают юридические лица, а часть – физические. Если получателям не удается придумать, куда пристроить эти деньги в реальном секторе, они часто попадают на фондовый рынок, накачивая стоимость тех или иных активов.

Скорее, здесь нужно обратить внимание на тот факт, что самостоятельно спрогнозировать скорое появление «дяди Коли» – как называют маржин колл на жаргонном языке, достаточно сложно. Он вовремя отсечет убыток даже на резких движениях графика. Не забывайте и о психологии, если цена уйдет далеко в убыточную зону, жадность может помешать закрыть сделку вручную. Цена пункта при этом равна $10, можем оценить требуемое движение в пунктах. Для stop out в убыточном направлении график должен пройти 973,12 пунктов или 9731 пипс (по 5-значным котировкам). Термин получил свое название с тех времен, когда не было интернета, и брокер делал предупреждение о минимальном размере маржи и необходимости пополнения баланса по телефону.

Что Такое Маржин Кол?

Сумма маржи увеличивается или сокращается по мере роста прибыли или убытков. Трейдер получит доступ к марже только после того, как закроет сделку (например, продаст купленные акции).

  • Название Margin Call возникло еще в те времена, когда сделки совершались по телефону.
  • Обратим внимание, как отличаются эти явления на различных рынках.
  • Чем больше размер кредитного плеча, тем существенней каждый пункт изменения цены влияет на размер депозита.
  • Рекомендуется никогда не достигать уровня margin call.
  • Собственный капитал инвестора в инвестиции равен рыночной стоимости ценных бумаг за вычетом суммы заемных средств у их брокера.
  • После этого в любой момент брокер может принудительно закрыть часть позиций за счет активов на вашем брокерском счете или ИИС, чтобы стоимость ликвидного портфеля не упала до нуля и не ушла в минус.

Он также обязательно передает в качестве залога часть собственных средств в размере оговоренной маржи. Брокер (клиринговая система) внимательно следит за открытыми позициями и контролирует размер возможного убытка. Если убыток достигает оговоренного критического значения, брокер (клиринговая система) может обратиться к трейдеру(инвестору) с предложением передать в залог дополнительные средства, маржин-колл.

Маржин Колл Margin Call

За трейдера всё уже сделано в терминале, достаточно лишь определить при каком убытке сделки будут закрыты принудительно, для чего из депозита нужно вычесть процент от маржи (10-20% в зависимости от условий брокера). Что касается валютного рынка, то здесь маржин колл работает особым образом. Поскольку немалая часть трейдеров на forex имеют небольшой депозит, то брокер нацелен предоставить возможность работать практически на все средства клиента. Основная цель маржин колл — ограничить убытки трейдера так, чтобы он не остался должен брокеру ничего сверх своего депозита.

Что Такое Маржин Колл И Как Не Познакомиться С Ним Слишком Близко?

Поэтому, в последние годы, рынок перекошен в бычью сторону, то есть стратегии типа купи и держи на долгосроке работает. В такой ситуации остается думать о том, какой сектор или какая бумага растет быстрее других, что очень похоже на перестроения из ряда в ряд на шоссе – только перестроился, а другой ряд начинает ехать быстрее. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.

Мой Маржин

Начиная с наименее прибыльной и заканчивая остальными. Если после закрытия первых сделок остальные начнут вписываться в бюджет, они останутся открытыми. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме.

Как Рассчитать Маржин Колл И Стоп Аут

Если средства не поступят, а убыток продолжит нарастать, брокер (клиринговая компания) от своего имени принудительно закроет позицию. После второй операции (закрытия позиции) получают финансовый результат торговли (разница между ценой покупки и ценой продажи), к которому прибавляют залоговую маржу. Если результат положительный, трейдер (инвестор) получит обратно больше, чем отдал в залог (сумму прибыли от операции). При отрицательном результате убыток вычтут из залога и вернут лишь остаток (если что-нибудь остается).

На скриншоте выше можно наблюдать параметр “Свободная маржа”, который после значительной просадки составляет 1672 рубля. Невозможно не согласиться, что такая торговля в скором времени может закончиться по стоп аут. Ограничив риск по сделке в 1-3% от капитала и используя SL, вы снижаете вероятность закрытия по stop out практически до нуля. При особо сильных сигналах можно увеличить лот до 5-7%, но это максимум. Пока не выйдете на стабильный результат, объем сделки не увеличивайте.

Что Это Означает Простыми Словами

Спустя время рынок может скорректироваться, курс развернется, а бакс опять подорожает. Но если этого не произойдет, то в какой-то момент на счету не окажется денег, чтобы перекрыть текущие потери, ордер автоматически закроется. Предоставленные в Общество персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Обществом моих персональных данных, мне необходимо обратиться в Общество для оформления отзыва согласия на обработку моих персональных данных. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.